DIDATTICA: CORSI
di Giulio Palomba
ELEMENTI DI ECONOMETRIA
CL EMGI - 6 crediti, 44 ore
REQUISITI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME TESTI DI RIFERIMENTO: LEZIONI dal 30
Settembre all'11 Dicembre 2015 (San Benedetto del Tronto):
Compiti di esame: disponibili qui
È fortemente consigliato essere a conoscenza dei seguenti concetti:
(a) algebra delle matrici: spazi vettoriali, somma,
prodotto e trasposizione di matrici, concetto di rango e di dipendenza lineare;
(b) inferenza statistica: stimatori, stime, verifica di ipotesi.
Questi argomenti saranno dati per acquisiti e saranno brevemente
richiamati a lezione, quindi è responsabilità dello studente
organizzarsi in merito. Si tenga presente parallelamente il corso
è tenuto in lingua inglese dal prof. Riccardo Jack Lucchetti nella
sede di Ancona. Gli studenti possono perciò scegliere il corso che
preferiscono. Comunque, ci si aspetta che gli studenti abbiano una
sufficiente familiarità con ambo le lingue, in quanto il materiale
didattico potrà essere fornito in una lingua o nell'altra, e non
necessariamente in entrambe.
Il corso consiste in un'introduzione allo studio dell'econometria nel quale gli aspetti matematici e
statistico-inferenziali hanno la stessa importanza delle applicazioni. Il corso è perciò diviso in lezioni ed
esercitazioni pratiche effettuate attraverso l'uso del programma
Gretl, liberamente disponibile all'indirizzo
http://gretl.sourceforge.net. Gli
studenti sono perciò invitati a procurarsi un computer portatile su
cui installare il programma e portarlo a lezione per le
esercitazioni. Chiaramente, venire a lezione con un computer è
facoltativo e non obbligatorio.
1. Richiami di algebra matriciale: operazioni base, spazi
vettoriali, inversione, differenziazione, proiezioni
ortogonali
2. OLS come statistica descrittiva: definizione e
proprietà algebriche, vincoli lineari, statistiche R², W e F
3. Inferenza statistica: consistenza, normalità asintotica, legge dei
grandi numeri, teorema del limite centrale, test di tipo Wald
4. OLS come stimatore: modello RLS, test di specificazione, modello lineare dinamico (cenni).
5. Eteroschedasticità, GLS, test di White (cenni)
6. Endogeneità e stimatore a variabili strumentali (cenni)
L'esame consiste in una prova scritta. L'esame orale non è previsto, a
meno di casi eccezionali e soprattutto previo accordo con il docente.
È possibile utilizzare qualsivoglia testo, ivi compreso
Wikipedia. Tuttavia sono consigliati i testi
R. LUCCHETTI, Elementi di Econometria,
disponibile qui.
R. LUCCHETTI, Variabili Strumentali,
disponibile qui.
G. PALOMBA,
Elementi di statistica per l'econometria, CLUA,
Ancona, IIa edizione, 2010
.
M. CREEL, Econometrics, disponibile qui.
L.C. ADKINS, Using gretl for Principles of Econometrics, disponibile qui.
Mercoledì ore 12:30-14:30 - Aula D
Venerdì ore 10:30-12:30 -
Aula D
Altri compiti di esame (Jack Lucchetti Home Page): disponibili qui