DIDATTICA: CORSI

di Giulio Palomba



ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE

Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie - 6 crediti, 44 ore

REQUISITI
╚ fortemente consigliato conoscere i contenuti del programma dei corsi Elementi di Econometria e/o Econometria (Econometrics).

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire una preparazione sui temi principali relativi all'utilizzo di tecniche econometriche nell'ambito dell'analisi dei dati in formato serie storiche. In particolare, questo corso Ŕ diviso in lezioni ed esercitazioni pratiche effettuate attraverso l'uso del programma Gretl, liberamente disponibile all'indirizzo http://gretl.sourceforge.net: in questo modo si intende fornire allo studente un quadro quanto pi¨ esaustivo circa i problemi di stima ed inferenza, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista operativo. Gli studenti sono perci˛ invitati a procurarsi un computer portatile su cui installare il programma e portarlo a lezione per le esercitazioni. Chiaramente, venire a lezione con un computer Ŕ facoltativo e non obbligatorio.

PROGRAMMA
1. Dati in serie storica e processi stocastici
2. Metodi di stima: Minimi Quadrati Ordinari (OLS, ripasso)
3. Metodi di stima: Massima Verosimigianza (ML)
4. Modelli ARMA
5. Processi integrati
6. Modelli VAR
7. Cointegrazione
8. Modelli GARCH

MODALIT└ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME
L'esame consiste in una prova scritta: 5 domande VERO/FALSO/INCERTO (10 pt), un esercizio applicato (10/11 pt) e un esercizio teorico (10/11 pt).
╚ possibile accumulare punti-bonus per l'esame mediante le esercitazioni durante il corso.
L'esame orale non Ŕ previsto. Tuttavia esso potrÓ essere svolto solo in casi eccezionali e soprattutto previo accordo con il docente.

TESTI DI RIFERIMENTO:
R. LUCCHETTI, Appunti di analisi delle serie storiche, disponibile qui.
G. PALOMBA, Elementi di statistica per l'econometria, CLUA, Ancona, IIa edizione, 2010 (Per un ripasso dei principali problemi statistici nell'ambito dell'econometria) .
G. PALOMBA, Dispensa di Econometria delle Serie Storiche, disponibile qui.
G. PALOMBA, Modelli ARCH, disponibile qui.

LEZIONI dal 29 Settembre al 10 Dicembre 2015 (Ancona):
Martedý ore 12:30-14:30 - Aula T4
Giovedý ore 8:30-10:30 - Aula T4

Compiti di esame: disponibili qui