DIDATTICA: CORSI
di Giulio Palomba
ECONOMETRIA DELLE SERIE STORICHE
Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie - 6 crediti, 44 ore
REQUISITI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME TESTI DI RIFERIMENTO: LEZIONI dal 29 Settembre al 10 Dicembre 2015 (Ancona):
Compiti di esame: disponibili qui
È fortemente consigliato conoscere i contenuti del programma dei corsi
Elementi di Econometria e/o Econometria (Econometrics).
Il corso si propone di fornire una preparazione sui temi principali
relativi all'utilizzo di tecniche econometriche nell'ambito
dell'analisi dei dati in formato serie storiche. In particolare,
questo corso è diviso in lezioni ed esercitazioni
pratiche effettuate attraverso l'uso del programma
Gretl, liberamente disponibile all'indirizzo
http://gretl.sourceforge.net:
in questo modo si intende fornire allo studente un quadro quanto più
esaustivo circa i problemi di stima ed inferenza, non solo dal punto
di vista teorico, ma anche dal punto di vista operativo. Gli studenti
sono perciò invitati a procurarsi un computer portatile su cui
installare il programma e portarlo a lezione per le
esercitazioni. Chiaramente, venire a lezione con un computer è
facoltativo e non obbligatorio.
1. Dati in serie storica e processi stocastici
2. Metodi di stima: Minimi Quadrati Ordinari (OLS, ripasso)
3. Metodi di stima: Massima Verosimigianza (ML)
4. Modelli ARMA
5. Processi integrati
6. Modelli VAR
7. Cointegrazione
8. Modelli GARCH
L'esame consiste in una prova scritta: 5 domande VERO/FALSO/INCERTO
(10 pt), un esercizio applicato (10/11 pt) e un esercizio teorico
(10/11 pt).
È possibile accumulare punti-bonus per l'esame mediante le esercitazioni durante
il corso.
L'esame orale non è previsto. Tuttavia esso potrà essere svolto
solo in casi eccezionali e soprattutto previo accordo con il docente.
R. LUCCHETTI, Appunti di analisi delle serie storiche,
disponibile qui.
G. PALOMBA,
Elementi di statistica per l'econometria, CLUA,
Ancona, IIa edizione, 2010 (Per un ripasso dei
principali problemi statistici nell'ambito dell'econometria)
.
G. PALOMBA, Dispensa di Econometria delle Serie Storiche, disponibile qui.
G. PALOMBA, Modelli ARCH,
disponibile qui.
Martedì ore 12:30-14:30 - Aula T4
Giovedì ore 8:30-10:30 - Aula T4